假设市场组合由两个证券组成，它们的期望收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％

1. 假设市场组合由两个证券组成，它们的期望收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％

市场组合期望收益率为：11%，标准差为：14.20%
w*0.05+（1-w）*0.11 = 0.1
所以w=1/6
标准差：sqrt(（1-w）^2*(14.2)^2)=11.8%

2. 请教一道证券题：由两种不相关证券A和B组成的组合P，A和B相关数据如下。计算P的β系数和收益分别是多少。

组合P的投资收益率=10%×0.5+6%×0.5=8%
组合P的β系数的计算应该是通过方差来计算的，这里貌似不能算，因为不能也简单的加权来算。
希望能对您有所帮助！

3. 假设某市场由A和B两个消费者组成，他们对商品X的需求函数分别为：QA=（PY+KAIA）/PX， QB=KBIB/PX

（1）直接加总需求，即Q总=QA+QB=（PY+KAIA+KBIB）/PX。
（2）自价格弹性为点弹性为δx=δQ总/δPx*Px/Q总=dQ总/dPx*Px/Q总；代进去计算为1，实际上，根据价格弹性特征我们也知道幂函数的价格弹性应该就是其指数。
交叉价格弹性根据定义，应该为δxy=δQ总/δPy*Py/Q总=dQ总/dPy*Py/Q总，代进去计算就好了，应该是Py/（py+KAIA+KBIB）
（3）应该是可以根据计算商品的收入弹性来计算，假设IA+IB=I为常数,则IB=I-IA之类的，但我算了下没太想好……求高人指点

4. 投资学作业选择题谁能帮忙做下，谢谢了····多选题。

我做不了

5. 假设短期国库券的利率为6％，市场组合收益率为10％。如果一项资产组合由25％的A公司股票和75％的B公司股票

找到相关题目如下:假设短期国库券的利率为6%，市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由25%的A公司股票和75%的B公司股票组成。A公司股票的β值为1.1，B公司股票的β值为1.25，那么该资产组合的风险溢价为多少?答案解析如下:根据资本资产定价模型，可以得到如下式子，E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf) A公司股票预期报酬率=6%+1.1*（10%-6%）=10.4% B公司股票预期报酬率=6%+1.25*（10%-6%）=11% 那么该资产组合的风险溢价=10.4%*25%+11%*75%-6%=4.85%拓展资料:一.短期国库券的定义。短期国库券是政府部门发行的短期债券，它的作用是，其主要用于弥补财政入不敷出和为到期的政府债券提供融资。因为有政府信用作担保，短期国库券几乎没有违约风险；同时因为短期国库券期限短，有活跃的二级市场可供交易，短期国库券流动性很强。正是因为这些优异特点，短期国库券深受投资人的欢迎，是最重要的货币市场工具之一。短期国库券：美国政府发行的债务证券，期限少于一年。短期国库券通过竞标过程发售，价格相对面值有些许折扣，所以不会像大部分其他债券一般支付定额利息。短期国库券简称或Bills，为国库证券(Treasury Securities)之一。短期国库券是货币市场(Money Market)中最重要和最活跃的信用工具之一，由政府承诺在发行日起经特定时日(通常不超过一年)向持票人偿付一定金额的负债证券。二.短期国库券的分类如下:短期国库券此种证券是由财政部按拍卖方式折价出售，面值和发行价格的差价是投资的报酬。其可分为四种：三个月，六个月，九个月及一年，但以三个月占绝大部分。短期国库券具有无信用风险，高度流动性及易于转让等特质。其优点显而易见。

6. 某公司想投资购买A、B、C三种股票构成证券组合，三种股票的市场价格分别是20、16、12，三种股票的贝塔系数

索芙特，该公司价位低，目前只有4块钱，该公司是国海证券第一大股东，而且国海证券已经借壳ST集琦，该公司所持的股权增殖潜力巨大，涨到十块以上没有任何问题，而且该公司处于历史最低部 

宁夏恒力，小盘，低价，股价好几年前被暴炒过，长期无人问津，主力一直默默建仓，公司题材众多，参股兰州市商业银行6000万股，增殖潜力巨大，公司身处宁夏，俗话说，“边疆有强庄”公司还正在开发地热发电项目。目标价20元以上,连续9个季度主力增仓，股东帐户连续9个季度减少。

ST迈亚，武汉著名化妆品公司丽花丝宝已经借壳，改名是早晚的事情，公司法人股以每股接近9元的价格成交，该股是两市唯一一家股东为数连续12季度减少的，该公司为买壳花了6。27亿元，目标价20元以上 赞同0| 评论

7. A，B两个投资项目的利润率分别为随机变量X 1 和X 2 ，根据市场分析，X 1 和X 2 的分布列分别为

    解：（Ⅰ）由题设可知Y 1 和Y 2 的分布列分别为    ，  ，  ，  ；（Ⅱ）      ，当  时，f（x）=3为最小值。   

8. AB两种证券的相关系数为0.6，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为0.1和0.2，在投资组合中AB两种证券的

投资组合的预期报酬率就是简单的算术平均=0.5*14% + 0.5*18% = 16%
投资组合的标准差的平方=0.5*0.5*0.1*0.1 + 0.5*0.5*0.2*0.2 + 2*0.6*0.5*0.5*0.1*0.2 = 0.0185
所以投资组合的标准差为0.136