投资学：单因素模型风险分散化证明

1. 投资学：单因素模型风险分散化证明

A．投资分散化导致因素风险平均化
B．投资分散化大大减少了非因素风险
C．无风险借贷的有效集就是对资本市场收益与风险关系的反映
D．对于处于良好投资分散化的证券组合，非因素风险将毫无意义

2. 一道关于证券投资的建模问题

.MAX=1.043*S1*X1+1.027*S2*X2+1.025*S3*X3+1.022*S4*X4+1.045*S5*X5-1000;
   X1+X2+x3+X4+X5=1000;
   X3+X4>400;
   2*S1+2*S2+S3+S4+5*S5<=7;
   9*S1+15*S2+4*S3+3*S4+2*S5<25;
   @BIN(S1);
   @BIN(S2);
   @BIN(S3);
   @BIN(S4);
   @BIN(S5);
  END
  投资c400万投资e600万，利润37万元
  2．MAX=0.043*S1*(X1+y1)+0.027*S2*(X2+y2)+0.025*S3*(X3+y3)+0.022*S4*(X4+y4)+0.045*S5*(X5+y5)+y1+y2+y3+y4+y5-y1*(1+0.0275)^9-y2*(1+0.0275)^15-y3*(1+0.0275)^4-y4*(1+0.0275)^3-y5*(1+0.0275)^2;
  X1+X2+x3+X4+X5=1000;
  y1+y2+y3+y4+y5<100;
  X3+X4>400;
  2*S1+2*S2+S3+S4+5*S5<7;
  9*S1+15*S2+4*S3+3*S4+2*S5<25;
  @BIN(S1);
  @BIN(S2);
  @BIN(S3);
  @BIN(S4);
  @BIN(S5);
  END不值得借
  3．投资A600万，c400万
  这个问题真的没有现实意义